2014年5月31日土曜日

投資の勝ち負け

こんにちは藤原です。

本質的には投資は人生を豊かにするために行うもので、
別に1日や1ヶ月といった短いスパンで勝ち負けにこだわる必要はないと思っています。

一方でやっぱり買った負けたで一喜一憂するのは楽しいし、
負けてる時には問題点を改良するチャンスだったりもするので、
そういう意味では勝ち負けを把握することは必要と思います。

でも、勝ち負けと言っても何と比較して言っているのか曖昧だったりするんですよね。

システムトレードをやっていると何でも定義したくなるクセがつきますので、
今回は自分なりの投資の勝ち負け基準を定義してみました。

++++++++++++++++++++++++++
藤原式「投資成績 勝敗基準」

期間は1日でも1週間でも1か月でも連続した同じ間隔であれば何でもよい。

勝敗判定基準は以下の3点

1、確定損益が0円以上なら勝ち。
「投資をする」VS「投資をしない」

比較対象としては、銀行に貯金してた場合(リスクもリターンもほぼ0の状況)との比較。

確定損益がプラスかマイナスかというのは、一番多くの投資家が体感的に理解できると思われる基準。

一見大したこと考えていないように見えて、
実は一番大枠の判断基準が試される、戦略レベルの勝負。


2、日経平均の騰落率を上回っていれば勝ち。
「日本株に投資した自分」VS「日本株に投資した他の投資家」

比較としては、他の市場参加者との比較。
(外国株の場合はそれぞれの国のインデックスと比較する。)

多くのプロのファンドでもインデックスに継続して勝てないという事実があるなかで、
勝ちが続けばプレイヤーとして技量が高いということを証明する、戦術レベルの勝負。


3、確定損益の実績が自分の採用しているストラテジーのバックテスト結果を上回っていれば勝ち。
「左脳(システム)+右脳(裁量)」VS「左脳(システム)

システムトレーダーが楽しめる勝負。

自分が論理的に勝てると考えて導入したストラテジーのはずなのに、
実運用では裁量を入れたりして素直にシグナル通りには売買できなかったりします。

システムトレーダーの中には裁量を絶対悪のように扱う人もいますが、
自分はストラテジーを改良するためにも、より長期的に運用をするために心理的負担を軽減するためにも、ひらめきを軽視すべきではないと考えます。

ただ、継続して利益を上げていく為には自分のひらめきがどの程度、
利益の増加(または減少)に影響しているかを把握しておく必要はあります。

その為、確定損益の実績とバックテスト結果の勝敗は、
自分の裁量投資の適性を測る勝負となります。


皆さんは投資、勝ってますでしょうか?
自分はぼちぼちです・・・。

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2014年5月30日金曜日

調子にのって玉砕

5月27日トレード結果

仕掛け :9件
手仕舞い:11件
保有  :16銘柄

確定損益:-94,474円
含み損益:+7,150円

いきなりSTOP安スタートの多摩川ホールディングス(6838)に
たっぷり持っていかれました。

簡単にとれそうな相場を簡単に取ることがいかに難しいか。

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2014年5月29日木曜日

乱打戦

5月29日トレード結果

仕掛け :11件
手仕舞い:14件
保有  :18銘柄

確定損益:+52,722円
含み損益:-70,787円

仕掛け、手仕舞い、保有がみんな2桁。

もうそろそろホントやばいでしょ。

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システムトレードあるある。

5月27日トレード結果

仕掛け :16件
手仕舞い:0件
保有  :21銘柄

確定損益:0円
含み損益:-19,452円

「自分が買ってほしくない時にはやたらと約定する。」

16銘柄約定はないわ~。

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2014年5月27日火曜日

そろそろ罠な気がする。

5月27日トレード結果

仕掛け :4件
手仕舞い:1件
保有  :5銘柄

確定損益:+133,272円
含み損益:-95,851円

なんか、急に相場良くなりすぎだよね。
今日は引けにかけて下がったし、明日はもう下がるよね。

と思うものの、
買うのをためらうタイミングでシグナル通り買うのがシステムトレードの真骨頂。

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2014年5月26日月曜日

久しぶりの勝利。

5月26日トレード結果

仕掛け :1件
手仕舞い:3件
保有  :2銘柄

確定損益:+232,278円
含み損益:-56,628円

5/19に1日で-40万の含み損をたたき出した銘柄たちを今日までで全部手仕舞いしました。

結果的にプラスで手仕舞えたのはホント幸運だったと思います。
よかった~。

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2014年5月25日日曜日

ツクヨミさん「勝つための株システムトレード実践セミナー」で目からウロコ。

昨日5/24(土)14:00から
ツクヨミさんがニコ生で「勝つための株システムトレード実践セミナー」の放送を行っていました。
ユーザーサポートが手厚くてありがたいですね~。
自分も午前中に用事を済ませて見させてもらいました。

内容としては、イザナミの能力をもう一段階引き出す機能の紹介という感じですが、
自分も知らなかったことがいっぱいで参考になりました。

特に「えっ!」ってなったのが、
集計分類でユーザ設定を使うことで好きな指標の期待値分布を一発で作れる機能!。

自分はこれと同じことを今まで、
"仕掛け"と"手仕舞い"に条件違いのパレットを一杯配置して調べていましたので
これを知れただけでもありがたかったです。

さっそくやってみました。

■空売り 期待値分布調査
対象:全貸借銘柄
仕掛け:寄り成行で売り
手仕舞い:当日引けで買い

15日移動平均乖離率での期待値分布を調べたいなんて時にもあら簡単。



やっぱり、安いところ売るより、高いところを売ったほうがいいというのが一目瞭然。
便利~♪。

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2014年5月24日土曜日

ちょうど1年前の

5月23日トレード結果

仕掛け :0件
手仕舞い:6件
保有  :4銘柄

確定損益:+9,281円
含み損益:+133,767円

何でもないようなことが、幸せだったと思う。

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2014年5月22日木曜日

地獄に咲く花

5月22日トレード結果

仕掛け :1件
手仕舞い:3件
保有  :10銘柄

確定損益:-42,879円
含み損益:+92,375円

久しぶりに強い相場でしたが、皆様いかがお過ごしでしょうか。
自分は今日も損切りです。

明日こそはと思うものの・・

でも、あれでしょ。あげて落とすやつでしょ?

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2014年5月21日水曜日

タスケテ

5月21日トレード結果

仕掛け :2件
手仕舞い:6件
保有  :12銘柄

確定損益:+52,214円
含み損益:-194,869円

むしろ、含み損が思ったより少なくて良かったと思ってしまったw。

壊れてきたな。

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2014年5月20日火曜日

地獄

5月20日トレード結果

仕掛け :1件
手仕舞い:2件
保有  :16銘柄

確定損益:-122,048円
含み損益:-85,356円

恐ろしい含み損から恐ろしい損切りへのコンボ。

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2014年5月19日月曜日

気絶

5月19日トレード結果

仕掛け :13件
手仕舞い:3件
保有  :17銘柄

確定損益:+73,461円
含み損益:-482,212円

1日でマイナス40万は応える。
しかも下がりきった感じもまったくないし。

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2014年5月17日土曜日

システムトレーダー金太郎

なんと、サラリーマン金太郎がシステムトレードをやるという漫画がZAiで公開されています。

サラリーマン金太郎 為替ウォーズ

システムトレードの認知度も高くなって普及期に入ってるんだなぁと 思ったり、
証券会社としても手数料を稼ぐ為に、システムトレードなら簡単に儲かりそうって思わせるのが都合がいいんだろうなぁ なんて思ったりします。

FXのシストレはやってないし、きっちり調べた訳ではないんですが、私としては
個別株よりずっと現時点の価格が正しく評価されている為、株よりボラティリティが小さく、
FXはあまりシステムトレードに向いてない印象です。

FXはどうすれば儲かる戦略ができるんでしょうねぇ。

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2014年5月16日金曜日

やっと上がって、すぐ下がる。

5月16日トレード結果

仕掛け :1件
手仕舞い:0件
保有  :7銘柄

確定損益:0円
含み損益:-49,511円

苦しい展開がつづきますなぁ。

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2014年5月15日木曜日

弱い地合

5月15日トレード結果

仕掛け :3件
手仕舞い:4件
保有  :6銘柄

確定損益:-327円
含み損益:-30,000円

ジー・テイスト(2694)はちょっと上がったものの
他の値下がりをカバーできず・・・

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2014年5月14日水曜日

明日のおススメ銘柄

5月13日トレード結果

仕掛け :6件
手仕舞い:1件
保有  :7銘柄

確定損益:+33,342円
含み損益:+10,467円

今日見つけた面白銘柄 
ジー・テイスト(2694)

下がっても少し、上がったら弾ける。




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利益はどこに消えた?

5月13日トレード結果

仕掛け :3件
手仕舞い:0件
保有  :10銘柄

確定損益:0円
含み損益:-18,457円

おかしいな?
昼休み見たときはプラテンしてたんだけどなぁ。

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2014年5月12日月曜日

やばい、やばい

5月12日トレード結果

仕掛け :6件
手仕舞い:1件
保有  :7銘柄

確定損益:-8,228円
含み損益:-140,000円

負けすぎて、余力に影響がではじめた。

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2014年5月11日日曜日

名著を読む

こんばんわ。藤原です。

世の中のシステムトレーダーは本などから新しいストラテジーのアイデアを得るという話を聞きまして、
いつか読んでみたいと思ってた「ウォール街のランダム・ウォーカー」を
図書館で借りてきました(読んだとは言ってない)

何か面白いアイデア浮かぶといいな。

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2014年5月10日土曜日

まだかな、まだかなー

5月9日トレード結果

仕掛け :1件
手仕舞い:0件
保有  :2銘柄

確定損益:0円
含み損益:-66,628円

もうずっと勝ってないな。

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2014年5月8日木曜日

たまにはいいことがあってもいいとおもうのだけれども

5月8日トレード結果

仕掛け :0件
手仕舞い:3件
保有  :1銘柄

確定損益:-37,891円
含み損益:-65,000円

トヨタの決算もいまいちだったみたいですし、気長に待ちましょうかね。

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デジャヴ

5月7日トレード結果

仕掛け :2件
手仕舞い:11件
保有  :4銘柄

確定損益:-59,285円
含み損益:-102,219円

壮絶な損切ラッシュの一日。

そして、切っても切っても日本通信と日本テレホンを拾ってしまう。
恐ろしや。

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2014年5月6日火曜日

ドル・コスト平均法のデメリットを改良する

こんにちは。藤原です。

日頃、「ドルコスト平均法って売りたい側の理屈なんじゃないの?」
などとひねくれたことを考えていたら、楽天証券でのコラムでも同じようなことが書かれていました。

■参考:ドルコスト平均法について、デメリットが綺麗に整理されている記事
ドルコスト平均法について整理する(山崎元)

基本的に同意しつつも、ここで触れられている
・機会損失の発生
・一つの対象に対する集中投資によるリスク増加
は解決できる気がして、
新しいドルコスト平均法(名付けて藤原式ドルコスト平均法)を考えてみました。

=================================
★藤原式ドルコスト平均法

投資予算を12に分割し、これを月極購入予算とする。


仕掛け :毎月第2営業日の寄りで買い
手仕舞い:1年後の寄りで売り
にしたがって月極購入予算づつ投資する。

以上です。

ポイントは
ドルコスト平均法と比較して
1年間でポジションを閉じるので全体投資金額が大きくなりすぎない。

バイ&ホールドと比較して
毎月買付でドルコスト平均法を使うので平均取得単価を引き下げることができる。

という点です。

=================================
それでは、検証してみましょう。

【期間】2000年1月~2014年5月
【予算】1億2000万円 (検証なので豪勢にいきます)
・バイ&ホールドは初月に1億2000万円
・藤原式ドルコスト平均法では毎月1000万円づづ
同一銘柄を買付け


――――――――――――――――――――――
例1:7203トヨタ自動車の場合










2014年5月の結果
バイ&ホールド +2145万円 (+17.9%)
藤原式ドルコスト平均法 +1億755万円 (+89.6%)

――――――――――――――――――――――
例2:9984ソフトバンクの場合










2014年5月の結果
バイ&ホールド -4736万円 (-39.5%)
藤原式ドルコスト平均法 +4億3351万円 (+361.3%)

――――――――――――――――――――――
例3:9501東京電力の場合










2014年5月の結果
バイ&ホールド -9973万円 (-83.1%)
藤原式ドルコスト平均法 +1億2957万円 (+108.0%)

並の胆力で東京電力に投資し続けられるとは思いませんが、
東京電力に長期投資して、元本が2倍以上になるなんてちょっと信じられないと思いませんか?

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